如何理解：无滑点成交的保证

发表于 2007-2-16 17:02


	今天收到平台的消息： ------今后由于阁下的买卖指示的执行是取决于银行，XX平台将不再为阁下提供无滑点成交的保证 (无滑点成交是在正常市场情况下为固定差价平台提供的。) 当止损、或止损订单执行时，所有相关交易指令将会以银行所能提供下一口最好的市场价格成交，而有可能出现滑点------ 他是指当波动迅间到达止损订单价格之下时，所执行的价格？

发表于 2007-2-21 16:13

发表于 2007-2-24 13:01

发表于 2007-2-24 21:43

发表于 2007-3-12 18:54


	比如说,如果的止损是1.9410买进,碰上数据发布时,一下子从1.9390跳到1.9460,那么,你的止损价格不一定在1.9410成交,可能去到9440甚至以上,从止损价到实际成交价之间的差异就叫滑点. 这是broker为了自身风险防范采用的行为. 如果不确定数据影响的方向,最好在重要数据发布前清仓,以免滑点造成的损失.

发表于 2007-3-13 18:45


	如果市场波动剧烈，可能不会以止损价成交，会与设的止损价有一定差距。因为如果真正市场里面，如果瞬间买单和卖单量很大，都不太容易成交。针对这种情况，交易方式最好调整一下，尽量少做短线，超短线。

发表于 2007-3-13 22:20

发表于 2007-3-17 14:36


	你必然是盈利的客户，他門不再與你對賭，无滑点成交的保证表示成交價比平台報價多一二點子，一買一賣即多三四點子！我都是F??M的盈利客户，並已經轉匯商，珍重！

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