亚洲汇市22日美元兑日圆外汇期权走高

	[世华财讯]亚洲汇市22日，因现汇跌至8个月低点，美元兑日圆外汇期权走高，伯南克国会发表悲观言论，该期权或进一步走高。 综合媒体7月22日报道，亚洲汇市22日，美元兑日圆外汇期权走高，因现汇汇率跌至近8个月低点，促使投资者买进期权，以防美元进一步下跌。 基准的1月期平价期权隐含波动率从纽约汇市21日的11.20%/11.90%升至11.35%/12.05%。午盘，美元触及86.43日圆低点，接近16日低点86.27日圆，后者是2009年12月1日以来的最低点。 期权交易商表示，隐含波动率在周末之前可能都将走高，因美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席伯南克(Ben Bernanke)前夜针对美国经济发表了悲观言论，投资者因而希望进一步对冲美元下跌风险。 一家大型日本银行的期权交易商称，如果现汇汇率跌至86.00日圆，或大幅跌破该水平，则隐含波动率中值很可能会升至12.00%。 该交易商称，投资者在13.55%的隐含波动率水平买入了9个月期平价跨式期权。美元兑日圆大幅波动会令持有跨式期权的投资者获益。 以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率： ----------------------------------------------------------- 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 22日 21日 21日 美元/日圆 11.35%/12.05% 11.20%/11.90% 11.30%/12.00% 欧元/美元 12.40%/13.40% 12.15%/13.15% 12.15%/13.15% 欧元/日圆 15.10%/17.10% 14.80%/16.80% 14.95%/16.95% 3个月期外汇期权隐含波动率 东京汇市 东京汇市 22日 21日 美元/日圆 12.00%/12.60% 11.90%/12.50% ----------------------------------------------------------- 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.45%/1.95%，东京汇市21日为1.50%/2.00%。