 | |  | | 美国股市周四再次暴跌收盘,因投资者对经济的担忧情绪加深,引发疯狂的资金撤出,进而打压标准普尔500指数至1997年以来最低点,抹去该股指逾10年的涨幅. 全球范围内的股市在最近13个月来受创,而最新的打击则由今年最疲软的一节引领--银行、大宗商品生产商和汽车制造商. 标准普尔500指数当前已较2007年10月所创的最高点滑落逾52%,令市场创出纪录第二大的跌幅.据Stock Trader's Almanac数据,当前市场跌幅仅次于1930-1932年之间83%的大跌.
美国公布的上周初请失业金人数急升至54.2万人攀升至16年最高,截至11月8日该周续请失业金人数突破400万,至1982年12月来最高.
费城联邦储备银行同日公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区11月制造业活动指数下跌至负39.3的18年新低,10为负37.5.
美国10月借贷指数下降0.8%，不如预期
美国Philadelphia 11月联邦商业环境下降至-39.3， 为1980年 以来最低
美国政府公债价格周四大涨, 10年期公债升约三大点,收益率压低至3.03%,根据路透数据和Global Financial Data,这是1958年来最低水准,因经济衰退忧虑重创股市,并令对债券和现金的投入增加. 投资人厌恶风险情绪又到一个高峰,许多投资人在其一生还未经历过如此动荡的金融市场.许多分析师开始担心经济可能出现萧条,而不是衰退那么简单.
指标10年期公债收益率下挫显示债市投资人预期全球金融危机后果和对经济的冲击"可能在未来10年影响我们",Taylor称,"市场真的恐慌,每个人的情绪和心理都受影响."
30年期公债升逾三大点,收益率报3.61%,也是50年未见的水准,根据Global Financial Data.
从股市逃往较低风险资产的动作压低超短期国库券收益率向零水准,两年期公债收益率也跌穿美联储联邦基金利率目标1.00%,显示债市投资人预计美联储将持续保持利率在非常低的水准. （两年期公债收益率跌穿1.0%,至0.9626%的纪录低点,根据路透数据）
五年期公债跌穿2.0%,也是1950年代中来首见,根据汇丰证券利率策略师Larry Dyer表示.
财政部应对公债需求炙热感到高兴,因其宣布将在下周一标售360亿美元两年期公债,周二标售260亿美元五年期公债. 根据Wrightson ICAP首席分析师Lou Crandall,两年期公债标售规模创纪录,五年期公债标售规模也是该年期公债月度之最.
因投资人只敢涉足最安全的资产,抵押贷款支持债券和公司债较可比公债利差跳升. Keefe, Bruyette & Woods固定收益部门高级副总裁James Newman说:"亚洲方面卖压沉重.他们在出脱政府支持企业(GSE)的债券,以及公司债,而且全部套现后的资金都流入了公债市场."
信用息差仍持续波动,较纪录宽幅水准缩窄,此前四位参议员称两党已就汽车行业救助法桉达成一致,但当参议院多数党领袖里德称还没有人提出一个可行协议之后,利差再次走阔. 里德称,汽车厂商12月2日以前还有一次机会向国会说明其处境,并提交一份计划.汽车厂商一直在寻求250亿美元的紧急救助,应对运营严重低迷形势.
美元/日圆最低跌至93.74日圆的三周低点,最新报94.07,当日下挫1.9%.欧元/日圆跌至116.82日圆,亦为三周低点,随后回升至117.12,当日跌2.4%.因投资者出脱股票和大宗商品等以美元和日圆为融资币购得的高风险资产.
银行业巨擘花旗集团Citi的生存问题也令人揪心, 花旗集团暴跌26.4%,至每股4.71美元至将近14年最低点,因投资者益发担忧花旗是否有足够的资金来抵御额外的数十亿美元的贷款亏损,尽管沙特王子Alwaleed日前称,将增持花旗股份至5%,给予花旗最新支撑.
通用汽车GM和福特股价与救助消息休戚相关,在盘中稍早大跌后双双收高.通用汽车终场上扬3.2%至2.88美元,而福特则大涨10.3%至1.39美元.
美国轻质原油期货也重挫4.00美元,结算价报每桶49.62美元,为2005年5月23日以来最低水准.
世界黄金协会(WGC)表示,因投资人在较低价的强劲买盘,第三季全球对黄金的需求比去年同期跳升18%,扭转本年稍早的弱势.
利比亚石油部长Shokri Ghanem周四称,若石油输出国组织(OPEC)成员国都已将先前的减产计划落实到位,那么OPEC或将在11月29日举行的开罗会议上决定进一步减产.
（资源：Bloomberg, Reuters, Factiva）
Treasury
美国政府公债价格周四大涨,指标10年期公债收益率跌至50年低点,因经济衰退忧虑重创股市,并令对债券和现金的投入增加. 10年期公债收益率挫至50年低点,标志着投资人厌恶风险情绪又到一个高峰,许多投资人在其一生还未经历过如此动荡的金融市场.许多分析师开始担心经济可能出现萧条,而不是衰退那么简单.10年期公债升约三大点,收益率压低至3.03%,根据路透数据和Global Financial Data,这是1958年来最低水准. 30年期公债升逾三大点,收益率报3.61%,也是50年未见的水准,根据Global Financial Data. 从股市逃往较低风险资产的动作压低超短期国库券收益率向零水准,两年期公债收益率也跌穿美联储联邦基金利率目标1.00%,显示债市投资人预计美联储将持续保持利率在非常低的水准. 经济方面传来更多低迷的消息--失业增加,制造业恶化,加剧了投资人的担忧,令股市、公司债和抵押贷款支持债券等高风险资产遭抛售. 保险商和退休基金在股市和地产投资中损失惨重,仓皇投奔收益稳定长期的资产,以满足未来偿付,分析师表示. 五年期公债跌穿2.0%,也是1950年代中来首见,根据汇丰证券利率策略师Larry Dyer表示. 两年期公债收益率跌穿1.0%,至0.9626%的纪录低点,根据路透数据. (资源：Bloomberg)
MBS
Fannie Mae及Freddie Mac所发行债券较可比公债利差周四跳涨至接近或已经触及历史高位,因交易员清算资产负债表,买入公债寻求避险,且投资者买兴匮乏. 利差水准自开盘即冲高,且盘中多数时候都持于高位,虽然部分债券的利差随后自日高有所回落.但多数债券利差仍创下纪录收盘高位. Keefe, Bruyette & Woods固定收益部门高级副总裁James Newman说:"亚洲方面卖压沉重.他们在出脱政府支持企业(GSE)的债券,以及公司债,而且全部套现后的资金都流入了公债市场." "一些大型企业也开始为年底筹划,所有的人在配置资产方面都极为小心谨慎."他补充说,"从现在开始到年底期间,市场将会相当清澹." 美国机构债较可比公债利差全线跳涨,其中最活跃债券的利差走阔12个基点,盘初曾一度走阔约20个基点. "金融市场全面动荡,且在年底以前都存在杠杆解除的操作."德意志银行分析师Art Frank说,"就是没有买家." (资源：Reuters)
美国公司债利差周四拓宽,公司债担保成本触及纪录高位,因对汽车产业救助计划的不确定性打压投资者风险偏好. Markit Intraday数据显示,投资级别信用违约互换(CDS)指数涨至历史高位276.5个基点,周三收盘为245个基点. 对汽车产业救助计划的疑虑,对困境中的商业地产市场的担忧以及对冲基金被迫抛售情形的重现都令公司债承压,尤其是高收益债券遭重挫. 波士顿Congress资产管理公司投资组合经理Peter Andersen表示:"市场实际已经停滞...我认为对冲基金出现新一波资金需求,尤其是结构性产品经理." 他表示,银行债券价值已经下跌,引发该市场更多的被迫卖盘,从而拖累其他类别资产价格下滑. 信用息差仍持续波动,较纪录宽幅水准缩窄,此前四位参议员称两党已就汽车行业救助法案达成一致,但当参议院多数党领袖里德称还没有人提出一个可行协议之后,利差再次走阔. 里德称,汽车厂商12月2日以前还有一次机会向国会说明其处境,并提交一份计划.汽车厂商一直在寻求250亿美元的紧急救助,应对运营严重低迷形势. 通用汽车公司GM债券竭力维持涨势.据MarketAxess,该公司票息为8.375%,2033年到期的债券从周三收盘价18.75美分涨至19美分.该债券周四早盘一度触及12美分的纪录低位. (资源：Market Axess, Thomason research,reuters)
FX
美元兑日圆周四暴跌,受华尔街股市挫跌打击,因投资者担忧全球经济低迷程度较原先预料更深,因而涌向最安全的资产寻求庇护. 同时,美元和日圆兑欧元以及澳元,新西兰元等高收益货币上扬,因投资者出脱股票和大宗商品等以美元和日圆为融资币购得的高风险资产. 外汇市场继续关注美国股市,标准普尔500指数下滑至11年半低点,因有关美国汽车产业救援计划即将出台的乐观情绪消退.美国参议院民主党领袖Harry Reid表示,并没有形成"可以让参众两院通过并由总统签署实施的"可行的汽车产业救援计划. 稍早美股曾上扬,之前参议院民主党的一位助手表示,参院已经就援救汽车业达成了一项超党派的协议,该消息一度推高美元兑日圆.然而反弹不过是昙花一现. 美元/日圆最低跌至93.74日圆的三周低点,最新报94.07,当日下挫1.9%.欧元/日圆跌至116.82日圆,亦为三周低点,随后回升至117.12,当日跌2.4%.欧元/美元下滑0.5%至1.2458美元.英镑/美元挫跌1.6%至1.4726美元. 美元/瑞郎上涨1.0%报1.2243瑞郎,之前瑞士央行降息整整一个百分点,指出经济形势恶化. 高收益货币新西兰元/美元跌4.0%至将近六年低点0.5195美元,澳元/美元暴跌4.5%至0.6077美元.
在美国,分析师表示,投资者依然对汽车产业的情况感到不安,该行业正在寻求国会批准250亿美元紧急贷款.（资源：Reuters）
Stock
美国股市周四再次暴跌收盘,因投资者对经济的担忧情绪加深,引发疯狂的资金撤出,进而打压标准普尔500指数至1997年以来最低点,抹去该股指逾10年的涨幅. 全球范围内的股市在最近13个月来受创,而最新的打击则由今年最疲软的一节引领--银行、大宗商品生产商和汽车制造商. 标准普尔500指数当前已较2007年10月所创的最高点滑落逾52%,令市场创出纪录第二大的跌幅.据Stock Trader's Almanac数据,当前市场跌幅仅次于1930-1932年之间83%的大跌. 美国令人失望的经济数据加剧了对长期且深幅的全球经济衰退的担忧,粉碎了对燃料需求反弹的预期.周四原油价格跌破每桶50美元,拖累能源股挫低.雪佛龙大幅下跌逾8.8%,至64.40美元,对道指的拖累最大.标准普尔能源类股指数大幅挫低11.2%. 道琼工业指数大幅收低444.99点,或5.56%至7,552.29;标准普尔500指数重挫54.14点,或6.71%至752.44点;Nasdaq综合股价指数亦大跌70.30点,或5.07%至1,316.12点. 金融股也拖累大盘下跌.花旗集团暴跌26.4%,至每股4.71美元,因投资者益发担忧花旗是否有足够的资金来抵御额外的数十亿美元的贷款亏损,尽管沙特王子Alwaleed日前称,将增持花旗股份至5%,给予花旗最新支撑. 标准普尔金融类股指数大幅挫跌10.5%.摩根大通JPM亦大幅收低17.9%,至23.38美元,对道指的拖累度仅次于雪佛龙. 纽约证券交易所今日共22.3亿股易手,成交量高于去年的日预估均值19.0亿.而纳斯达克市场约交易31.5亿股,远高于去年日均值21.7亿. 在纽约市场,下跌股数量多于上涨股,比例为13:1,同样在纳斯达克市场,股票跌涨比例接近7:1. (资源：Bloomberg) |  |  |  |  |
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发表于 2008-11-20 09:13
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